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郑州商品交易所套期保值业务及申请表

 

项目

套 保 规 定

(一)套保种类

套保额度又分为一般月份和临近交割月份两种。

一般月份:合约挂牌至交割月前二个月。

临近交割月份:交割月前一个月和交割月份。

(二)业务申请时间及申请材料

1、一般月份套保额度申请时间:合约交割月前二个月的第20个日历日之前提出申请。申请之日起5个交易日内进行审核

提交材料:《郑州商品交易所一般月份套期保值持仓额度申请(审批)表》、企业营业执照副本(复印件)、企业近两年的现货经营业绩、企业套期保值交易方案(主要内容包括风险来源分析、保值目标、预期交割或平仓的数量)、交易所要求的其他证明材料。

2、临近交割月份套保额度:合约交割月前二个月的第1至第20个日历日之间的交易日提出申请。申请截止日后的5个交易日内集中审批。

提交材料: 郑州商品交易所临近交割月份套期保值持仓额度申请(审批)表》、现货仓单或拥有实物的其他凭证(购销合同或发票)、上一年度生产计划书、本次保值额度所对应的加工订单、购销计划(合同)。

(三)建仓有效期

1、一般月份套保额度建仓时间:交割月前二个月的最后交易日之前建仓(即一般月份)。

2、临近交割月份套保额度建仓时间:交割月前一个月内建仓。

注意:客户可直接建立套保仓,也可通过对历史投机持仓确认的方式建立套保仓。

(四)额度规定

1、一般月份额度=投机仓额度+人工审批增加额度

2、临近交割月份额度=投机仓额度+人工审批增加额度(或自动转换额度)

注:自动转换额度的含义是:未申请或未获批临近交割月份套期保值持仓额度的客户,其一般月份套期保值持仓额度在合约交割月前一个月和交割月份,按照一般月份套期保值持仓额度与该合约同期限仓量取小的原则,转化为临近交割月份套期保值持仓额度。一般月份套期保值持仓超出临近交割月份同期限仓量部分,自动转化为投机持仓。

申请并获批临近交割月份套期保值持仓额度的客户,在进入合约交割月前一个月和交割月时,其一般月份套期保值持仓额度按照批准的临近交割月份套期保值持仓额度执行,转化为临近交割月份套期保值持仓额度。 

(五)交易所对套保额度审批的规定

套保额度申请由交易所套期保值审核委员会审批。套期保值审核委员会由交易所领导及市场监察、交割、结算、法律事务、市场等业务部门负责人组成。

对一般月份套期保值持仓额度的申请,按主体资格是否符合,套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相适应进行审核,确定其一般月份套期保值持仓额度。

对临近交割月份套期保值持仓额度的申请,交易所将按照会员或客户的交易部位和数量、现货经营状况、对应期货合约整体持仓情况、可供交割商品在交易所指定交割仓库库存数量以及期现价格是否背离等,确定其临近交割月份套期保值持仓额度。