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大连商品交易所套期保值业务及申请表

 

项目

套 保 规 定

(一)套保种类

套保额度又分为一般月份和交割月份两种。
    一般月份:自合约上市之日起至交割月份前一个月最后一个交易日。
    交割月份:交割月。

套保实行资格认定和额度管理制度。
    客户首先应通过期货公司会员向交易所提出套期保值交易资格申请。获批套期保值资格后,客户即可在现有额度内进行套期保值交易。若套期保值客户持仓限额不足则可向交易所提出申请增加套期保值额度。

(二)业务申请时间及申请材料

1、套保资格申请时间:随时可以申请。
    提交材料:营业执照(副本)和资格申请表。

2、一般月份套保额度随时可以申请,新制度规定是按品种申请(鸡蛋是按合约申请),一个品种每个年度只需申请一次则所有该品种合约均适用。
    提交材料:《大连商品交易所增加套期保值持仓额度申请表》、《企业现货经营业绩及计划》。

3、临近交割月份套保额度:截止日为交割月份前第一个月的最后交易日,交易所于交割月前第一个月的第一个交易日起进行审核。
    (所需材料同上,另外再加上《企业现货持有情况及用途说明》)

注:(1)以上业务申请后,交易所在5个交易日内予以答复。
   2)套保资格每个品种只需申请一次。

(三)建仓有效期

1、一般月份套保额度建仓时间:交割月前一个月最后一个交易日之前建仓。

2、交割月份套保额度建仓时间:交割月份。

注:投机仓不能直接转套保,只能“先平后建”。

(四)额度规定

1、一般月份额度=套保可建仓额度(未申请套保的即是投机限仓额度)

2、交割月份额度=套保可建仓额度(未申请套保的即是投机限仓额度+自动增加额度)

注:自动增加额度的含义是:一般月份套期保值持仓进入交割月份时,交易所将按其交割月份前一个月第九个交易日收盘后的套期保值持仓数量与该品种交割月份投机持仓限额中的较低标准,转化为交割月份套期保值持仓增加额度。

(五)交易所对套保额度审批的规定

交易所对增加一般月份套期保值持仓额度的申请,按主体资格是否符合,套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相适应进行审核,确定其一般月份套期保值持仓增加额度。

对增加临近交割月份套期保值持仓额度的申请,交易所将按照申请人的交易部位和数量、现货经营状况,对应期货合约的持仓状况、可供交割品的数量以及期现价格是否背离等因素,确定其临近交割月份套期保值持仓增加额度。

套期保值持仓增加额度不得超过申请人所提供的套期保值证明材料中所申报的数量。申请人全年各合约月份一般月份套期保值持仓累计不得超过其当年生产能力、当年生产计划。