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鲁证泉舜通琨1号特定多客户资产管理计划品要素表 特定多客户资产管理计划品要素表

作者:潍坊营业部  日期:2016-02-04 16:45:20

 鲁证泉舜通琨1号特定多客户资产管理计划品要素表 特定多客户资产管理计划品要素表 特定多客户资产管理计划品要素表
产品基础条款产品基础条款产品基础条款产品基础条款产品基础条款产品基础条款
产品名称
鲁证泉舜通琨1号特定多客户资产管理计划
产品规模
不低于 2000 万元人民币
产品期限
1年
托管人
国金证券股份有限公司
管理人
鲁证期货股份有限公司
投资顾问
上海通琨投资管理有限公司
证券经纪商
中泰证券股份有限公司
期货经纪商
鲁证期货股份有限公司
产品类型
结构化
投资范围
1、中国境内上市的商品期货,股指期货,国债期货,股票(含新股申购),ETF基金(不含一级市场),分级基金(不含一级市场)和证券投资基金(不含一级市场)。其中商品期货特指:全部期货品种的主力及次主力合约。
2.未占用资金投向国债逆回购、货币市场基金及银行定期存款等现金管理工具。
3. 符合监管要求的其他投资标的。
资金配比
劣后级、优先的份额配比原则上不超过 1:3 ,但本资产管理计划 可以接受参与资金在募集期产生的利息导致份额配比超限。
资金来源
优先级鲁证募集;劣后投顾提供
开放期
封闭期一年,中间不开放
风控措施
风控方式 风控方式 风控方式
净值
隔夜期货合约价值 隔夜期货合约价值 隔夜期货合约价值 隔夜期货合约价值 /资产净 资产净 值(非轧差计算) 值(非轧差计算) 值(非轧差计算) 值(非轧差计算)
日内期货合约价值 日内期货合约价值 日内期货合约价值 日内期货合约价值 /资产净 资产净 值(非 值(非 轧差计算) 轧差计算)
清盘线
0.85


平仓线
≤0.8 8


预警线
≤0. 90
≤100%
≤150%
≤0. 95
≤200%
≤250%
≤1.00
≤25 0%
≤40 0%
≤1.05
≤350 %
≤500%
≤1. 1
≤42 0%
≤60 0%
≤1. 2
≤550%
≤750%
>1. 2
≤60 0%
≤800%
长假持仓
长假(特指国庆、 长假(特指国庆、 长假(特指国庆、 长假(特指国庆、 长假(特指国庆、 长假(特指国庆、 长假(特指国庆、 春节 )持有仓位 不得超过净值范围允许持仓上限 不得超过净值范围允许持仓上限 不得超过净值范围允许持仓上限 不得超过净值范围允许持仓上限 不得超过净值范围允许持仓上限 不得超过净值范围允许持仓上限 不得超过净值范围允许持仓上限 不得超过净值范围允许持仓上限 不得超过净值范围允许持仓上限 不得超过净值范围允许持仓上限 不得超过净值范围允许持仓上限 的 50%
期货风控方式
事前风控
预警线
停止新增仓 位,劣后补停止新增仓 位,劣后补资金至产品净值 0.95 以上,重开交易权限 以上,重开交易权限
期货投资限制
(1)单一品种只能参与交易量最大的 2个合约
(2)不得参与商品期货交割月合约易
(3)不得进行国债期货交割操作
(4)本计划期货权保证金占账户全部益(与可用资 )本计划期货权保证金占账户全部益(与可用资 )本计划期货权保证金占账户全部益(与可用资 金之和)不得超过 50% ;
股票投资限制
1、股票基金新申购固定收益类品种现及等价物的投资 、股票基金新申购固定收益类品种现及等价物的投资 、股票基金新申购固定收益类品种现及等价物的投资 、股票基金新申购固定收益类品种现及等价物的投资 、股票基金新申购固定收益类品种现及等价物的投资 、股票基金新申购固定收益类品种现及等价物的投资 、股票基金新申购固定收益类品种现及等价物的投资 、股票基金新申购固定收益类品种现及等价物的投资 、股票基金新申购固定收益类品种现及等价物的投资 、股票基金新申购固定收益类品种现及等价物的投资 、股票基金新申购固定收益类品种现及等价物的投资 比例为所管理资产净值的 0-100% ;
2、本资管计划购买时按市值算投于单只主板或中小上公司 、本资管计划购买时按市值算投于单只主板或中小上公司 的 股票投资额不得超过管财产净值20% ;市值 500 亿以上的主 板股票 投资额不得超过管财产净值的 40% 。
3、本资管计划持有一家上市 公司所发行的股票数量不得超过该、本资管计划持有一家上市 公司所发行的股票数量不得超过该公司总股本的 5% ,且不得超过该上市公司流通股本的 10% ;购买创 业板单只股票不得超过资管财产净值的 业板单只股票不得超过资管财产净值的 业板单只股票不得超过资管财产净值的 10% 且创业板类总投资额不 且创业板类总投资额不 且创业板类总投资额不 且创业板类总投资额不 且创业板类总投资额不 且创业板类总投资额不 且创业板类总投资额不 且创业板类总投资额不 且创业板类总投资额不 得超过资管财产净值的 20% (仅以买入时成本占资管财产净值计算, (仅以买入时成本占资管财产净值计算, 持有波幅不做限制)。 持有波幅不做限制)。
4、在法律规允许的 前提下,用于申购单只新发行上市公司股票、在法律规允许的 前提下,用于申购单只新发行上市公司股票、在法律规允许的 前提下,用于申购单只新发行上市公司股票、在法律规允许的 前提下,用于申购单只新发行上市公司股票金额不得超过资管计划财产净值的 金额不得超过资管计划财产净值的 金额不得超过资管计划财产净值的 20% 。如中签的新发行上市公司 。如中签的新发行上市公司 。如中签的新发行上市公司 。如中签的新发行上市公司 。如中签的新发行上市公司 。如中签的新发行上市公司 。如中签的新发行上市公司 。如中签的新发行上市公司 。如中签的新发行上市公司 。如中签的新发行上市公司 股票金额超出本资管计划投限制时,应在新上市后 5个交易日 内调整完毕。
5、如进行股票大 、如进行股票大 宗交易买卖,则入时价格不得高于上一日该 宗交易买卖,则入时价格不得高于上一日该 宗交易买卖,则入时价格不得高于上一日该 股收盘价格的 90% 。
7、不得投资于 、不得投资于 S、ST 、SST 、*ST 、S*ST 类上市公司的股票,禁止购 类上市公司的股票,禁止购 类上市公司的股票,禁止购 类上市公司的股票,禁止购 买退市整理板的股票。
8、不得运用于可能承担无限责任的投资,也金拆借贷 、不得运用于可能承担无限责任的投资,也金拆借贷 、不得运用于可能承担无限责任的投资,也金拆借贷 、不得运用于可能承担无限责任的投资,也金拆借贷 、不得运用于可能承担无限责任的投资,也金拆借贷 、不得运用于可能承担无限责任的投资,也金拆借贷 、不得运用于可能承担无限责任的投资,也金拆借贷 、不得运用于可能承担无限责任的投资,也金拆借贷 款、抵押融资或者对外担保等。
9、不得投资于管理人及其关联方顾问发行的证券 、不得投资于管理人及其关联方顾问发行的证券 、不得投资于管理人及其关联方顾问发行的证券 、不得投资于管理人及其关联方顾问发行的证券 品种;不得投资存在内幕交易、操纵市场的情形。
10 、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续、不得投资于赎回封闭期或限售届 满日超过本产品存续满日前 十个工作的证券;本计划届5个交易日起,禁止进行 证券买入的交易;自资管计划到期前 3个交 易日起,受托人将有权 自主对资管计划项下的股票等有价证券予以逐步卖出。
银行托管费
0.15%/ 年
管理费
0.6%/ 年
收益分配
1、资产管理计划份额净值小于1,B份额以其资产为限承担亏损;
2、资产管理计划份额净值大于等于1,则A份额获得自身份额收益的40%;B份额获得A份额收益的35%,以及自身份额收益的75%;
3、业绩报酬:投顾收取产品总收益的25%作为业绩报酬