★宏观：美日等12国达成TPP基本协议；中国药学家屠呦呦获得诺贝尔医学奖；印尼国企部长：中国方案是雅万高铁唯一选择；中国9月PMI数据四个月来首次回升；美国的9月非农就业报告不及预期，降低了加息预期；中国微刺激进行时：小排量车购置税减免 地产首付比例下降；国庆期间全球股市大涨。
★沪深300指数；主力合约：1510；方向判断：涨；日内压力位：3220；日内支撑位：3100；操作建议：偏多操作；理由：节前A股期现货指数窄幅震荡整理，市场面临方向选择。技术上，月线上主要指数均在20月线上获得支撑，但周线、日线形态上不乐观，均线压制明显。最终方向选择的决定权落在国庆长假的消息面上。国庆期间国内外消息多空交织。一方面，美日主导的的TPP协议达成，对于中国造成极大的负面影响；另一方面，A股休市期间，国际市场强势大涨，且9月中国制造业PMI数据四个月来首次回升，另外，汽车税和房地产首付比例下降、屠呦呦获诺贝尔医学奖等消息利好相关板块。从而导致节后的盘面较为复杂。不过鉴于中国香港股市尤其是国企股在假日期间的大涨，尤其是7日的大涨（可见国际投资者看淡TPP对于中国的利空影响），我们对于节后A股市场的走势持乐观的态度，。
★上证50指数；主力合约：1510；方向判断：2200；日内压力位：2100；日内支撑位：涨；操作建议：偏多；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1510；方向判断：涨；日内压力位：6100；日内支撑位：5850；操作建议：涨；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1512；方向判断：震荡；日内压力位：99.5；日内支撑位：98.7；操作建议：长线多单持有，短多适当止盈；理由：周三（9月30日），中国银行间债市现券收益率和IRS(利率互换)均几无变动，国庆假期前成交亦显清淡。部分机构提前休假致市场买卖稀少，这种情况或延续至节后前几个交易日；虽需要警惕短期获利回吐，但基本面和资金面仍利好债市。TF、T目前各项指标均显示多头迹象，T表现大大强于TF，且T有走出震荡行情迹象，而TF还尚未接触震荡区间高点，显然长端利率下降区间要大于中期利率。目前各项指标均显示短线良好上涨趋势，但中长线看，仍在震荡区间中。
★10年期国债；主力合约：T1512；方向判断：震荡；日内压力位：97.6；日内支撑位：96.8；操作建议：同上；理由：同上
★棉花；主力合约：CF1601；方向判断：震荡调整；日内压力位：12340；日内支撑位：12170；操作建议：观望；理由：上周末热带飓风登录美国东海岸，引发市场对新棉产量和质量的担忧，加上美股市上扬和美元指数走弱的带动，ICE期棉强势上涨并突破62美分/磅，继续上行可期；国内假日结束，新疆机采棉进入大量收购阶段，现货市场将变得明朗，活跃性将会增加。郑棉目前仓单严重缩水，投机性较强，应更多关注多空双方资金的博弈。虽有新棉质量不高引起仓单紧缺和美棉上涨的支撑，但空头回补、机采棉套保和现货低迷打压市场情绪等因素，将压制郑棉上行。盘面上期价跳空打破横盘三角形并且缺口难以回补，或是下行的信号，支持期价继续下行。操作上，短期以观望为主等待缺口修复结束，长期逢高空思路。日间601合约关注压力位12340，支撑位12170。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：偏多；日内压力位：5800；日内支撑位：5600；操作建议：逢低做多，中长线多单继续持有；"理由：国庆假日期间，国际糖市在美联储9月加息落空后，雷亚尔反弹，巴西因降雨影响收割延后等支撑原糖强势上涨。不过经过国庆假日近5日的上涨，原糖技术面开始显示超买迹象，且上方14美分亦是强压力区。国庆假日前及假日中，美原糖的强势上涨给予了国内糖市续涨提供强力支撑，外加国庆假日期间南方蔗区遭遇“彩虹“台风侵袭，受损严重，加剧新年度减产幅度。另外，9月产销数据预期偏多，2014/2015榨季结转量较上一榨季锐减继续等等多重利好共助糖市续涨热潮。预计节后，国内糖市将延续节前涨势。预计郑糖601合约运行区间5600-5800。
★菜粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2050；日内支撑位：1960；操作建议：观望；理由：1、国庆假期期间美豆上涨0.57%，对市场影响不大，尤其是周六（北京时间）美国农业部将公布10月月度供需报告，在此之前，市场或震荡；2、10月报告，市场预计收割面积8290万英亩，较9月下调63.5万英亩。单产平均预估47.2；蒲式耳，较9月数据上调0.1蒲式耳；市场预估期末库存4.14亿蒲，较9月数据下调3600万蒲；3、美豆收割42%，正常为32%，收割向中部、北部推进，部分地区平均每个豆荚比正常多出三个豆子；4、国产豆方面，黑龙江地区已经收割完毕，农户开始售粮，关注售粮进度
★菜油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5700；日内支撑位：5560；操作建议：观望；理由：1、国庆假期期间原油上涨9.88%，马棕下跌3.59%，但林吉特大涨，利多国内油脂；2、关于美豆10月报告，市场预计收割面积8290万英亩，较9月下调63.5万英亩。单产平均预估47.2；蒲式耳，较9月数据上调0.1蒲式耳；市场预估期末库存4.14亿蒲，较9月数据下调3600万蒲；3、6日，马来西亚政府官员表示，该国计划将毛棕榈油进口降至最低，以将棕榈油库存降至200万吨的可控水平。8月份，马来西亚库存249万吨，有机构预计将增至300万吨。4、关注厄尔尼诺天气炒作
★豆一；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：4130；日内支撑位：3980；操作建议：观望；理由：1、国庆假期期间美豆上涨0.57%，对市场影响不大，尤其是周六（北京时间）美国农业部将公布10月月度供需报告，在此之前，市场或震荡；2、10月报告，市场预计收割面积8290万英亩，较9月下调63.5万英亩。单产平均预估47.2；蒲式耳，较9月数据上调0.1蒲式耳；市场预估期末库存4.14亿蒲，较9月数据下调3600万蒲；3、美豆收割42%，正常为32%，收割向中部、北部推进，部分地区平均每个豆荚比正常多出三个豆子；4、国产豆方面，黑龙江地区已经收割完毕，农户开始售粮，关注售粮进度
★玉米；主力合约：C1605；方向判断：偏空震荡；日内压力位：1830；日内支撑位：1794；操作建议：高点做空；理由：基本面方面玉米延续弱势需求与强势供给的格局，价格难以有较大起色，美盘在十一期间玉米价格上涨，受美豆上涨比价提振。交易层面玉米主力合约持仓增34万手，K线与均线空头排列，上一交易日收小阴线，前一交易日创2010年以来新低，卖压巨大。淀粉方面受益于前期玉米现货价格下跌猛烈有了较大成本收益，供需格局未变的情形下或许带动开工率小幅上升，但长期看利润空间会进一步压缩，淀粉主力合约与同期玉米比价持续下降，请关注01玉米与淀粉比价及套利空间。现货层面山东寿光淀粉报盘2550，河南商丘报盘2580，国庆期间成交量较小，重点关注今日现货价格变化。
★豆粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2700；日内支撑位：2600；操作建议：观望；理由：1、国庆假期期间美豆上涨0.57%，对市场影响不大，尤其是周六（北京时间）美国农业部将公布10月月度供需报告，在此之前，市场或震荡；2、10月报告，市场预计收割面积8290万英亩，较9月下调63.5万英亩。单产平均预估47.2；蒲式耳，较9月数据上调0.1蒲式耳；市场预估期末库存4.14亿蒲，较9月数据下调3600万蒲；3、美豆收割42%，正常为32%，收割向中部、北部推进，部分地区平均每个豆荚比正常多出三个豆子；4、国产豆方面，黑龙江地区已经收割完毕，农户开始售粮，关注售粮进度
★豆油；主力合约：1601；方向判断：震荡偏强；日内压力位：5600；日内支撑位：5300；操作建议：观望或逢低做多；理由：1、国庆假期期间原油上涨9.88%，马棕下跌3.59%，但林吉特大涨，利多国内油脂；2、关于美豆10月报告，市场预计收割面积8290万英亩，较9月下调63.5万英亩。单产平均预估47.2；蒲式耳，较9月数据上调0.1蒲式耳；市场预估期末库存4.14亿蒲，较9月数据下调3600万蒲；3、6日，马来西亚政府官员表示，该国计划将毛棕榈油进口降至最低，以将棕榈油库存降至200万吨的可控水平。8月份，马来西亚库存249万吨，有机构预计将增至300万吨。4、关注厄尔尼诺天气炒作
★棕榈油；主力合约：1601；方向判断：震荡偏强；日内压力位：4600；日内支撑位：4400；操作建议：逢低做多；理由：1、国庆假期期间原油上涨9.88%，马棕下跌3.59%，但林吉特大涨，利多国内油脂；2、关于美豆10月报告，市场预计收割面积8290万英亩，较9月下调63.5万英亩。单产平均预估47.2；蒲式耳，较9月数据上调0.1蒲式耳；市场预估期末库存4.14亿蒲，较9月数据下调3600万蒲；3、6日，马来西亚政府官员表示，该国计划将毛棕榈油进口降至最低，以将棕榈油库存降至200万吨的可控水平。8月份，马来西亚库存249万吨，有机构预计将增至300万吨。4、关注厄尔尼诺天气炒作
★玉米淀粉；主力合约：CS1601；方向判断：偏空；日内压力位：2200；日内支撑位：2140；操作建议：高点做空；理由：玉米延续弱势需求与强势供给的格局，价格难以有较大起色，美盘在十一期间玉米价格上涨，受美豆上涨比价提振。交易层面玉米主力合约持仓增34万手，K线与均线空头排列，上一交易日收小阴线，前一交易日创2010年以来新低，卖压巨大。淀粉方面受益于前期玉米现货价格下跌猛烈有了较大成本收益，供需格局未变的情形下或许带动开工率小幅上升，但长期看利润空间会进一步压缩，淀粉主力合约与同期玉米比价持续下降，请关注01玉米与淀粉比价及套利空间。现货层面山东寿光淀粉报盘2550，河南商丘报盘2580，国庆期间成交量较小，重点关注今日现货价格变化。
★鸡蛋；主力合约：JD1601；方向判断：偏空；日内压力位：3800；日内支撑位：3740；操作建议：高点试空；理由：鸡蛋价格与玉米价格相关性很大，节前鸡蛋价格未像往年在同期提振可能受制于过空的玉米现期货格局，节后迎来传统时间点上的鸡蛋价格下跌节点，在双重利空效果下鸡蛋价格难有起色，且需求会在节后继续走弱，期货价格已创新低，能否进一步下行空间可能在现水平有限，可考虑在3800左右试空，保护3850，止盈可设新低。现货层面十一期间全国鸡蛋市场批发报价较少，零售价格趋稳，请关注今日上午期间重点产销区鸡蛋批发报价。
★PTA；主力合约：TA1601；方向判断：偏多；日内压力位：4600；日内支撑位：4450；操作建议：逢低试多；理由：国庆之前，整个商品市场氛围偏多，再加上原油、PX价格回落，带动PTA下跌但当时市场对TA后市走势仍不悲观所以下跌幅度有限。；长假期间，外围市场普遍经历反弹，特别是原油在地缘政治以及美国油井数量减少等各种利好刺激下经历大涨，整个全球商品市场氛围较之前有了明显改善。再加上节前PTA预期本就不差，节后PTA有望迎来反弹，但持续时间需视TA工厂检修情况而定。操作上，可逢低试多，上方压力依旧关注4700、4800。
★玻璃；主力合约：FG1601；方向判断：偏多；日内压力位：840；日内支撑位：810；操作建议：逢低试多；理由：十一长假期价，整个外围环境明显偏暖。不管是股市还是原油等大宗商品市场走势都偏强。这在一定程度上能够改善十一之前宏观偏弱带来的整个商品市场不佳的氛围，而且政府再次出手稳定楼市的政策也能在一定程度上提振玻璃的后市预期。所以，综合看节后玻璃或能从低位有所走高，但能否持续回升还要看“银十”的市场表现。操作上，820一线可适当试多。
★天然橡胶；主力合约：1601；方向判断：偏多；日内压力位：12000；日内支撑位：11000；操作建议：观望为主，空单离场；理由：国庆长假期间，外围股市及原油等大宗商品整体走强；中国PMI数据好于预期，同时颁布小排量汽车优惠措施，短期利多沪胶，但天胶现货基本面供应过剩不变，保税库存提前开始增加，后期供应增多对现货压力较大，中长期依然处于弱势格局。操作上前期高位空单减仓离场，追多需谨慎设定止损，观望为主。
★焦煤；主力合约：JM1601；方向判断：偏弱；日内压力位：570；日内支撑位：560；操作建议：观望；理由：假期期间煤焦现货市场继续弱势运行，整体走货情况正常，价格无明显变化。宏观方面，TPP达成初步协议使国内市场担忧情绪上升，对钢材出口恐形成较大压制，特别是在目前供需矛盾持续恶化的背景下，预计短期利空将迅速传导至煤焦市场，煤焦弱势格局短期难改，建议前期焦炭空单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1601；方向判断：偏弱；日内压力位：760；日内支撑位：750；操作建议：空单持有；理由：假期期间煤焦现货市场继续弱势运行，整体走货情况正常，价格无明显变化。宏观方面，TPP达成初步协议使国内市场担忧情绪上升，对钢材出口恐形成较大压制，特别是在目前供需矛盾持续恶化的背景下，预计短期利空将迅速传导至煤焦市场，煤焦弱势格局短期难改，建议前期焦炭空单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1512；方向判断：震荡；日内压力位：40000；日内支撑位：39000；操作建议：逢低做多；理由：智利8月铜产量同比减少8.3%至44.3万吨；日本最大的铜冶炼商泛太平洋铜业计划在2015财年下半年（10月-明年3月）较上年同期减产精炼铜7.5%；国际铜业研究组织：全球精炼铜市场2016年预计出现13万吨的供应缺口，4月时ICSG预测明年供应过剩23万吨；国庆假日期间因9月美国非农就业人数大幅低于预期美元回落、嘉能可事件有所缓和、矿山减产消息不断等利好刺激，伦铜反弹3.07%。美联储加息预期减弱全球风险偏好提升，新兴市场国家货币贬值对商品价格的利空打压暂时缓和。铜供应的缩减有助于缓解铜市的供应过剩，铜价下方支撑明显，反弹或将继续，但高度有赖于国内经济复苏程度。策略上仍然坚持逢低做多为主。
★锌；主力合约：1512；方向判断：震荡偏多；日内压力位：14000；日内支撑位：13400；操作建议：观望或轻仓试多；"理由：国庆假期伦锌价格低位震荡。宏观面整体仍然偏弱，IMF今年第二次下调经济增长预期。近期困扰锌价的因素主要是嘉能可事件，从国庆假期表现来看，市场对此担忧有所弱化，价格并未进一步下行。现货方面，下游整体需求仍然偏弱，但因期货价格疲软，国内现货呈现升水，对期价构成一定支撑。近期进口盈利幅度缩窄，或对贸易商进口积极性有所影响。因此，当前锌基本面仍然偏弱，但是价格处于绝对低位，不建议过于看空。预计后市锌价仍将震荡筑底。
★镍；主力合约：NI1601；方向判断：偏多；日内压力位：78500；日内支撑位：76000；操作建议：逢低做多；理由：国庆期间伦镍震荡。国际镍研究组织10月7日发布报告称：预计全球2016年镍需求增长至196.5万吨，2015年为190.5万吨。全球2016年镍产出预计降到194.2万吨，2015年为195.4万吨；。这表明2016年全球镍市出现2.3万吨的供需缺口，2015年镍供应过剩4.9万吨。或许这将逐渐使镍的供需情况得到改善。国庆期间LME镍库存大幅减少、大量注销仓单支撑，隔夜伦镍上涨超过2%。或许镍市场信心在改善，预计沪镍短期会保持强势上涨趋势。
★黄金；主力合约：AU1512；方向判断：反弹；日内压力位：238；日内支撑位：234；操作建议：观望；理由：中国9月外汇储备再降430亿美元五月连跌，但下滑放缓；IMF警告金融稳定性风险，称中国须积极削减企业债务；英国央行今日公布利率决议，料维持利率不变。尽管连续两个月美国就业数据表现不及经济学家预期，但部分美联储官员依然重申今年可能会加息，而彭博汇总的期货数据显示今年加息的可能性只有37%，两个月以前市场的预期高达77%。美联储加息时间推迟有助于全球风险偏好提升，外盘贵金属大幅反弹趋势或将继续，建议中线以逢低做多为主，但暂时不宜追高。
★白银；主力合约：AG1512；方向判断：反弹；日内压力位：3560；日内支撑位：3460；操作建议：观望；理由：中国9月外汇储备再降430亿美元五月连跌，但下滑放缓；IMF警告金融稳定性风险，称中国须积极削减企业债务；英国央行今日公布利率决议，料维持利率不变。尽管连续两个月美国就业数据表现不及经济学家预期，但部分美联储官员依然重申今年可能会加息，而彭博汇总的期货数据显示今年加息的可能性只有37%，两个月以前市场的预期高达77%。美联储加息时间推迟有助于全球风险偏好提升，外盘贵金属大幅反弹趋势或将继续，建议中线以逢低做多为主，但暂时不宜追高。
★螺纹钢；主力合约：RB1601；方向判断：偏弱；日内压力位：1850；日内支撑位：1800；操作建议：空单继续持有；理由：国庆期间市场表现，上海20MM三级螺纹钢1980元/吨，跌10；上海Q235B4.75mm热卷1890元/吨(卷价)，跌10；唐山钢坯含税出厂保价1640元/吨,平；普氏指数62%54.8，跌0.85。建筑钢材价格个别地区有所松动，市场心态较为谨慎，后市看弱心态较高。逻辑上看，在经济整体面临下行压力，房地产投资依然低迷的情况下，国内钢市整体需求较差，“银十”需求不宜给予过高期望。供给方面，钢厂开工率有所降低，但短期供给降低幅度预计小于需求降低的幅度，市场供给压力较大。建议期螺空单继续持有。
★铁矿石；主力合约：I1601；方向判断：震荡；日内压力位：375；日内支撑位：360；操作建议：可逢低试多，360止损；理由：国庆期间市场表现，唐山钢坯含税出厂1640元/吨,平；普氏指数62%54.8，跌0.85。进口矿市场买方看空情绪较浓，现货成交量缩减，成交价格小幅回落。逻辑上看，铁矿石总体供给稳中有增，而需求来看，钢厂利润持续回落，钢厂停产检修已经出现，供需一增一减，矿价顺势下行。从短期的采购意愿和节奏来看，十一长假结束，钢厂虽然利润低迷，但是仍有一定的补库需求，或带动矿价有所反弹。铁矿石期货01合约折合美元接近44美元，大幅贴水限制矿石回落空间有限，激进者可逢低试多，360止损。
★塑料；主力合约：1601；方向判断：偏多；日内压力位：L：8450-8500；PP：7250-7300；日内支撑位：L：8200-8250；PP：7000-7050；操作建议：空单减仓；理由：国庆节前，PP和L主力走势较弱，PE需求旺季结束，PP受丙烯暴跌影响明显，主力盘中受到5日线压制，弱势明显。国庆长假期间，外围股市走强，原油期货大涨给今日能源化工板块带来上涨动力，PP和L主力或趁机走出反弹行情，今日早盘受原油强势带动，PP和L高开概率较大，操作上前期高位空单减仓离场，继续追多需谨慎设定止损。