★宏观：十八届五中全会将于10月26日至29日在京召开；五部委：支持互联网知识产权金融发展；中国9月实际使用外资金额同比增长7.1% ；周一纽油重挫5.1% 因OPEC产量大涨 ；美股收高道指连续7个交易日上涨；美国经济学家迪顿获2015年诺贝尔经济学奖 。
★沪深300指数；主力合约：1510；方向判断：偏多；日内压力位：3525；日内支撑位：3310；操作建议：日内偏多操作；理由：消息面上当前宽松局面料仍会维持，且后市仍有宽松政策预期护航，近期持续的行业政策也给市场提供较多热点，市场人气以及赚钱效应的恢复会吸引更多资金进入，指数后市料仍会以震荡上行走势为主。期指方面股指总持仓仍然呈现增加走势，显示当前市场走势仍会延续。技术上指数放量突破，且短期技术指标相继走强，后市有望继续上攻。
★上证50指数；主力合约：1510；方向判断：偏多；日内压力位：2350；日内支撑位：2220；操作建议：日内偏多操作；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1510；方向判断：偏多；日内压力位：6860；日内支撑位：6420；操作建议：日内偏多操作；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1512；方向判断：偏多；日内压力位：100.4；日内支撑位：99.6；操作建议：多单持有；理由：周一，TF、T继续大涨行情，盘中剧烈震荡，最终收带长上影线与下影线的十字星线，显示市场多空在此处争夺较为激烈。政策面上，央行信贷政策试点扩容对市场的利好仍在消化，超过半年的震荡区间已被突破，未来如有效站稳，长期看来，债市继续牛市行情的概率极大。短期来看，由于市场涨幅较大，多头逢高了结头寸的意愿也逐渐增加，市场继续冲高需要更多动能，关注最新经济数据及央行政策。同时关注由于收益率跌破3时，带来CTD券的变动。
★10年期国债；主力合约：T1512；方向判断：偏多；日内压力位：98.6；日内支撑位：97.8；操作建议：同上；理由：同上
★棉花；主力合约：CF1601；方向判断：震荡偏空；日内压力位：12300；日内支撑位：12095；操作建议：短线区间操作，长线空单持有；理由：周一，ICE期棉涨跌互现，主力12月合约收61.74美分/磅，上涨0.13美分/磅。美元指数走低和USDA下调新棉产量短期内或将对美棉形成较强支撑；根据公检数据，截止10月11已公检新棉32万吨，新棉长度和强力不如去年同期，但机采棉的质量好于先前的手采棉，难以注册成仓单的担忧或将结束，新棉集中上市和仓单注册隐忧结束或将对郑棉影响不利。据传，兵团会议讨论新机采棉售价3127级12300元/吨、3128级13000元/吨，高于目前市场价，如若属实或将利好郑棉。另外，机采棉的卖出套保，成为悬在市场上的；“达摩克里斯之剑”，而现货市场的低迷将持续压制期货市场。郑棉市场多空交织，但利空多于利多，因此后市维持弱势震荡下行可能性较大。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡调整；日内压力位：5680/5700；日内支撑位：5630/5600；操作建议：前中长线多单继续持有，短线背靠5600-5630逢低进场；理由：隔夜ice原糖滞涨，主力03合约报收14.24美分，跌0.1美分。国内糖市调整运行态势，昨日广西现货糖价下跌50元，北方糖价维持稳定，节后仍在消化节前库存，买需较差。而公布的9月产销数据虽然利多，但涨势已经兑现，14/15榨季结束，全国结转93万吨库存元低于去年同期，四季度食糖销售压力不大且存在偏紧可能，国内糖市稍作调整后上涨仍然可期。技术上，郑糖已经回补缺口，且缺口部位买需仍较强，技术上向下调整空间有限，需关注5600关口买需力度。操作上，前期中长线多单继续持有，短线5600-5640区间逢低进场。预计今日郑糖上方压力5680/5700，下方支撑5630/5600.
★菜粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2050；日内支撑位：1960；操作建议：观望；理由：1、10月报告显示，美豆收割面积8240万英亩（上月8355，预期8291），美豆单产47.2蒲/英亩（上月47.1，预期47.2）；产量38.88亿蒲（上月39.35，预期39.08），期末库存4.25（上月4.50，预期4.14）。新作单产略调高，面积调低，年末库存略调低，但略高于预期，整体中性；2、天公作美，美豆优良率64%，上周62%，去年73%；3、截止10月1日当周，美豆出口检验量1122669吨，较前周增加一倍，创7个半月新高，累计2563533吨，去年2504340吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★菜油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5850；日内支撑位：5680；操作建议：观望；理由：1、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；2、SGS：马来10月1-10日棕油出口465886吨，环比减9.5%;ITS：10月1-10日马来棕油出口459379吨，环比降11.25%;3、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响
★豆一；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：4050；日内支撑位：3850；操作建议：观望；理由：1、10月报告显示，美豆收割面积8240万英亩（上月8355，预期8291），美豆单产47.2蒲/英亩（上月47.1，预期47.2）；产量38.88亿蒲（上月39.35，预期39.08），期末库存4.25（上月4.50，预期4.14）。新作单产略调高，面积调低，年末库存略调低，但略高于预期，整体中性；2、天公作美，美豆优良率64%，上周62%，去年73%；3、截止10月1日当周，美豆出口检验量1122669吨，较前周增加一倍，创7个半月新高，累计2563533吨，去年2504340吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★玉米；主力合约：C1605；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：1800；日内支撑位：1774；操作建议：逢高做空；理由：玉米在11月之前将继续维持弱势震荡态势，供给需求矛盾不断沉淀，预计短期内维持一个波幅较小的偏弱振荡行情，可参考1800点位做空，破前低继续持有，回撤止损离场，淀粉方面今日现货价格较昨日变化小，山东地区多个厂家基本无库存，挺价意愿强烈，可参考玉米淀粉价差套利空间能否回归-300--400一线。
★豆粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2700；日内支撑位：2600；操作建议：观望；理由：1、10月报告显示，美豆收割面积8240万英亩（上月8355，预期8291），美豆单产47.2蒲/英亩（上月47.1，预期47.2）；产量38.88亿蒲（上月39.35，预期39.08），期末库存4.25（上月4.50，预期4.14）。新作单产略调高，面积调低，年末库存略调低，但略高于预期，整体中性；2、天公作美，美豆优良率64%，上周62%，去年73%；3、截止10月1日当周，美豆出口检验量1122669吨，较前周增加一倍，创7个半月新高，累计2563533吨，去年2504340吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★豆油；主力合约：1601；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：5700；日内支撑位：5500；操作建议：观望或轻仓建多；理由：1、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；2、SGS：马来10月1-10日棕油出口465886吨，环比减9.5%;ITS：10月1-10日马来棕油出口459379吨，环比降11.25%;3、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响
★棕榈油；主力合约：1601；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：4700；日内支撑位：4500；操作建议：观望或轻仓建多；理由：1、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；2、SGS：马来10月1-10日棕油出口465886吨，环比减9.5%;ITS：10月1-10日马来棕油出口459379吨，环比降11.25%;3、关注厄尔尼诺对东南亚天气影响
★玉米淀粉；主力合约：CS1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：2100；日内支撑位：2037；操作建议：逢高空；理由：玉米在11月之前将继续维持弱势震荡态势，供给需求矛盾不断沉淀，预计短期内维持一个波幅较小的偏弱振荡行情，可参考1800点位做空，破前低继续持有，回撤止损离场，淀粉方面今日现货价格较昨日变化小，山东地区多个厂家基本无库存，挺价意愿强烈，可参考玉米淀粉价差套利空间能否回归-300--400一线。
★鸡蛋；主力合约：JD1601；方向判断：偏空震荡；日内压力位：3760；日内支撑位：3681；操作建议：逢高做空；理由：①猪肉价格缓跌②玉米成本下跌，豆粕历史较低点趋稳，养殖成本降低，后市看淡③节日利多释放完毕，价格未有起色④补栏量稳定；受制于养殖成本、猪肉价格及需求低迷的综合影响，近期鸡蛋价格可考虑逢高做空，进场参考3740，止损考虑3770。
★PTA；主力合约：TA1601；方向判断：高位震荡；日内压力位：4800；日内支撑位：4700；操作建议：多单可适当持有，仓位重者有所减持；理由：昨日夜盘PTA震荡走低，收报4750。隔夜WTI原油跌2.53美元至47.1美元/桶，布伦特原油跌2.79美元至49.87美元/桶，PX跌1美元至837.5美元/吨CFR中国。原油大跌势必拖累日内PTA走势，但当前原油连续大跌的概率有限，而PTA现货价格或将维持坚挺。在PTA开工回升之前，期价下行空间不大，前期多单可适当持有，仓位重者有所减持。
★玻璃；主力合约：FG1601；方向判断：震荡；日内压力位：840；日内支撑位：820；操作建议：观望或短线；理由：沙河地区出库情况较好，价格创今年新高；华东市场部分厂家价格微涨；东北等地区降低库存为主；华南市场依然整体偏弱，生产企业准备明天召开价格协调会议。华中市场近期出库略有增加，前期厂家价格略有上涨，今天武汉长利白玻和绿玻价格上涨20元；武汉明达白玻上涨20元。期货再次走低，观望或短线为主。
★天然橡胶；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：12000；日内支撑位：11500；操作建议：观望为主；理由：沪胶昨日早盘高开，主力合约在12000附近承压，盘中主力放量增仓，市场维持反弹格局。近期A股及原油强势带动工业品整体走强，但天胶基本面压力依然沉重，东南亚市场即将进入高产季，而国内需求并没有改观，保税区天胶库存再度逼近20万吨，沪胶后期反弹空间或相对有限。操作上前期高位空单谨慎持有，短期不建议继续追多。
★焦煤；主力合约：JM1601；方向判断：偏弱；日内压力位：570；日内支撑位：560；操作建议：空单持有；理由：12日国内炼焦煤市场弱势运行，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳，焦炭市场弱势下行，周末华东地区日钢下调焦炭采购价20元/吨，执行省内700元/吨，省外720元/吨，周边部分钢厂有跟跌现象。期货市场方面，受焦炭现货调价影响，本日煤焦期价大幅下挫，全天震荡下行。由于下游钢材市场迟迟不见好转，钢厂亏损严重，部分企业现金流极度紧张。随着金九银十的过去，市场对旺季需求的期望逐渐破灭，唐山部分钢厂开始安排检修计划，钢厂停产苗头显露，对原燃料市场形成较大压制。预计后期煤焦期价仍将以偏弱运行为主，建议前期空单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1601；方向判断：偏弱；日内压力位：750；日内支撑位：740；操作建议：空单持有；理由：12日国内炼焦煤市场弱势运行，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳，焦炭市场弱势下行，周末华东地区日钢下调焦炭采购价20元/吨，执行省内700元/吨，省外720元/吨，周边部分钢厂有跟跌现象。期货市场方面，受焦炭现货调价影响，本日煤焦期价大幅下挫，全天震荡下行。由于下游钢材市场迟迟不见好转，钢厂亏损严重，部分企业现金流极度紧张。随着金九银十的过去，市场对旺季需求的期望逐渐破灭，唐山部分钢厂开始安排检修计划，钢厂停产苗头显露，对原燃料市场形成较大压制。预计后期煤焦期价仍将以偏弱运行为主，建议前期空单可继续持有。
★锌；主力合约：1512；方向判断：震荡偏多；日内压力位：14800；日内支撑位：14300；操作建议：短线多单适量减持；"理由：昨日上海锌升水均值为110元/吨，继续回落，进口锌报在贴10~升50元/吨。LME现货贴-19.75美元/吨，有所缩窄。锌价继续上涨，带动炼厂和贸易商的出货热情，市场流通货源充裕，进口锌成交活跃，贸易商接货积极，下游观望刚需稍采。隔夜沪锌高位有所回落，维持震荡。近期嘉能可减产消息提振市场情绪，美联储加息预期弱化，美元继续走弱，也对基金属构成支撑。但是市场仍然在衡量减产和国内经济疲软两方面因素造成的影响。从基本面来看，当前锌下游需求仍然低迷，近几日价格走强下游采购并未显著好转，但是短期市场情绪偏强，技术面偏强，预计后市维持筑底反弹的态势，短期关注反弹的持续性。
★镍；主力合约：NI1601；方向判断：偏空；日内压力位：80500；日内支撑位：78000；操作建议：前期多单逢高减持，空仓者可轻仓逢高做空；理由：周一晚沪镍开盘后下行。现货：俄镍7.84-7.85万元/吨,比前涨1550，金川镍7.88-7.89万元/吨，比前日涨1650，长江镍7.87-7.91万元/吨，比前日涨1500，早间部分商家补货，量不大，后价格走高，买方观望心态加重，镍市总体成交一般。因嘉能可减产事件和市场对美联储10月加息的预期下滑，从而提振镍走势。目前市场聚焦于周二的中国9月贸易和周三的通胀数据，预期偏空。操作上建议前期多单逢高减持，空仓者可轻仓逢高做空，但要设好止损。
★螺纹钢；主力合约：RB1601；方向判断：偏弱；日内压力位：1860；日内支撑位：1820；操作建议：空单持有；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1960元/吨，跌20；上海Q235B4.75mm热卷1900元/吨(卷价)，平；唐山钢坯含税出厂保价1680元/吨,涨30；日照港61.5%pb粉420元/吨，跌5。建筑钢材价格盘整趋弱，成交尚可。逻辑上看，在经济整体面临下行压力，房地产投资依然低迷的情况下，国内钢市整体需求较差，“银十”需求也不宜给予过高期望。供给方面，钢厂检修开始，开工率有所降低，但短期供给降低幅度预计小于需求降低的幅度，且检修多以板材类产品为主，总体市场供给压力较大。并且伴随天气转冷，钢材需求将逐渐减弱，所以，建议期螺逢高做空或空单继续持有。
★铁矿石；主力合约：I1601；方向判断：震荡；日内压力位：385；日内支撑位：375；操作建议：逢高做空；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1960元/吨，跌20；上海Q235B4.75mm热卷1900元/吨(卷价)，平；唐山钢坯含税出厂保价1680元/吨,涨30；日照港61.5%pb粉420元/吨，跌5。进口矿市场价格偏弱运行，成交趋弱。逻辑上看，铁矿石总体供给稳中有增，而需求来看，钢厂利润持续回落，钢厂停产检修已经出现，供需一增一减，矿价仍将趋弱。虽然目前期矿仍然贴水严重，但距交割时间尚早，且钢厂减产继续，预期短期期矿仍将趋弱，建议短期期矿逢高偏空操作。
★塑料；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：L：8850-8900；PP：7500-7550；日内支撑位：L：8500-8550；PP：7250-7300；操作建议：观望为主；理由：期货市场昨日早盘小幅高开后震荡整理，主力盘中缩量增仓，原油及国内A股市场保持强势，但经过近期反弹后，PP和PE继续反弹动能有所减弱，塑料现货基本面维持偏空格局，投资者继续做多信心不足。操作上建议继续保持谨慎态度，前期低位多单持有，短期继续追多需谨慎设定止盈。
★铜；主力合约：CU1512；方向判断：反弹；日内压力位：41000；日内支撑位：39500；操作建议：逢低做多；理由：长江40220上海天津平水进口亏374(CIF$105)。美联储副主席：美国经济支持年底加息；央行扩大信贷资产质押再贷款试点；英国矿业公司旗下Pelambres铜矿裁员4.5%。嘉能可事件有所缓和、矿山减产消息不断等利好刺激，伦铜低位反弹。目前LME铜库存较8月底年内高点下降约6万吨，保税区铜库存37万自7月初减少约32万，上期所铜库存仅增加5万吨。矿山减产利多继续发酵，操作上短期仍偏多但不宜追涨。
★黄金；主力合约：AU1512；方向判断：反弹；日内压力位：242；日内支撑位：237；操作建议：逢低做多；理由：上周四公布的美联储9月会议纪要显示，尽管官员们认为美国仍走在年内加息的道路上，但称威胁经济和通胀的风险因素在增加，因此决定9月暂不加息，谨慎地等待更多信息。同时地缘局势方面叙俄方在叙利亚频繁出动打击反政府武装，提升了贵金属的避险情绪，贵金属易涨难跌，建议中线以逢低做多为主但不宜追高。
★白银；主力合约：AG1512；方向判断：反弹；日内压力位：3560；日内支撑位：3460；操作建议：逢低多；理由：周四公布的美联储9月会议纪要显示，尽管官员们认为美国仍走在年内加息的道路上，但称威胁经济和通胀的风险因素在增加，因此决定9月暂不加息，谨慎地等待更多信息。同时地缘局势方面叙俄方在叙利亚频繁出动打击反政府武装，提升了贵金属的避险情绪，贵金属易涨难跌，建议中线以逢低做多为主但不宜追高。